L'Autogen Quant Invest Agent utilise de grands modèles de langage pour automatiser l'ensemble de la chaîne d'investissement quantitative. Il se connecte aux API de données pour les données du marché, fondamentales et alternatives, effectue l'ingénierie des caractéristiques et des analyses statistiques, et formule des stratégies de trading algorithmique. L'agent pilote des backtests sur des périodes historiques, génère des rapports de performance et réalise des évaluations de risques incluant le drawdown, le ratio de Sharpe et la VaR. Avec des modules personnalisables, les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres de stratégie, intégrer des indicateurs personnalisés et automatiser les règles de rééquilibrage de portefeuille. La conception modulaire en chaîne d'agents permet une intégration transparente avec les systèmes d'exécution des ordres ou les entrepôts de données. Cet outil rationalise la recherche systématique, réduit la programmation manuelle et permet aux analystes quantitatifs de prototyper, d'évaluer et de déployer rapidement des modèles d'investissement.

ClassiCore-Public fournit un environnement complet pour construire, optimiser et déployer des modèles de classification. Il dispose d'un créateur de pipelines intuitif qui gère l'ingestion de données brutes, le nettoyage et l'ingénierie des fonctionnalités. Le zoo de modèles intégré comprend des algorithmes tels que Forêts Aléatoires, SVMs et architectures de Deep Learning. L'optimisation automatisée des hyperparamètres utilise la recherche bayésienne pour trouver les réglages optimaux. Les modèles entraînés peuvent être déployés en tant qu'API RESTful ou microservices, avec des tableaux de bord de surveillance qui suivent les performances en temps réel. Les plugins extensibles permettent aux développeurs d'ajouter des prétraitements, visualisations ou de nouvelles cibles de déploiement, faisant de ClassiCore-Public une solution idéale pour les tâches de classification à l'échelle industrielle.

Timetk fournit une suite complète d'outils adaptés au traitement des données de séries chronologiques. Avec son interface conviviale, il simplifie les tâches telles que la visualisation des données, l'ingénierie des fonctionnalités et les prévisions. Les utilisateurs peuvent facilement manipuler des index basés sur le temps, ce qui le rend particulièrement utile pour les data scientists et les analystes engagés dans la modélisation prédictive. Le package étend les fonctionnalités standards disponibles dans R, permettant une intégration plus transparente et des fonctionnalités à travers divers ensembles de données. En offrant ces fonctionnalités robustes, Timetk permet aux utilisateurs d'extraire des informations et de faire des prédictions éclairées à partir de données de séries chronologiques complexes.

DataEnvGym offre une collection d'environnements modulaires et personnalisables construits sur l'API Gym pour faciliter la recherche en apprentissage par renforcement dans les domaines axés sur les données. Les chercheurs et les ingénieurs peuvent sélectionner parmi des tâches intégrées telles que le nettoyage de données, l'ingénierie des caractéristiques, la planification par lots et l'analytique en streaming. Le cadre prend en charge une intégration transparente avec les bibliothèques RL populaires, des métriques de benchmark standardisées et des outils de journalisation pour suivre la performance des agents. Les utilisateurs peuvent étendre ou combiner des environnements pour modéliser des pipelines de données complexes et évaluer des algorithmes dans des contraintes réalistes.